fx情報>本プログラムにおけるＦＸのスワップ解釈

ＦＸの特徴として必ずあげられるのが、この「スワップ」です。
巷では「スワップ金利」などと間違った使われ方をしていますが、ここではそのような
論点は置いておき、本プログラムでのスワップはどのような位置づけをしているのか私
なりの解釈を書いてみたいと思います。
まず、結論から申し上げますと、FX にとってスワップはメリットでもデメリットでもあ
りません。

保有している通貨ペアの金利差に対して、あるポジションを取れば加算され、もう一方
のポジションを取れば差し引かれるだけのことです。
再認識していただきたいのですが、FX のメリットのひとつに「売り」と「買い」のどち
らからも仕掛けられる取引であるということがあります。
FX は、外貨預金のように「円高のときに買って、円安になったら売る」という性質の取
引ではありません。

円高〜円安〜円高…と繰り返しのトレンドを形成する為替マーケットを長期でみた場合
には、買いトレードも売りトレードも同じ確率でチャンスがあるということになります。
ということは、買いポジションのときにスワップが加算されても、同じだけチャンスの
ある売りポジションのときには差し引かれるので、結局、トータルでは相殺してしまう
ことになります。
ただ、一般的に上昇トレンドはゆっくりコツコツと動くことが多く、下降トレンドは短
期間で急激に動くことが多いので、厳密にはポジションの保有期間で考えればスワップ
的に損はしないかもしれません。

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